พลัดถิ่น เคลื่อนไหว เฉลี่ย Trading ระบบ

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลื่อนจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ปัจจุบันและเลื่อนไปข้างหน้า (หรือย้อนกลับ) ในเวลา ใช้เพื่อลดแนวโน้มข้อมูลสำหรับการประมาณรอบสำหรับการแบ่งขั้นหรือเป็นระบบการซื้อขายเฉลี่ยแบบเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ย ในขณะที่ตัวเลขแรกในการศึกษาระบุระยะเวลาของ Simple Moving Average - SMA (เช่น 28 วัน) พารามิเตอร์ที่สองระบุระยะเวลาการเปลี่ยน (เช่น 5 วัน) ให้ป้อนตัวเลขเชิงลบเพื่อเปลี่ยนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัง (เช่น -14 วัน ) เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเลื่อนกลับไปส่วนที่เหลือของการศึกษาจะคำนวณด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละวัน (เช่น 13 วัน 12 วัน ฯลฯ ) คณิตศาสตร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะบังคับให้ ติดตามหรือล่าช้าไปกับข้อมูลราคาที่แท้จริง โดยการให้ศูนย์กลางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คุณจะมีภาพที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สัมพันธ์กับราคาปัจจุบันในแผนภูมิ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบลอยตัวอาจเป็นประโยชน์ในการหาตำแหน่งและประมาณรอบการวิเคราะห์ทางเทคนิค - ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่โดยเฉลี่ยที่ย้าย (DMA) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่ DMA การศึกษาช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนหรือศูนย์กลางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ในแผนภูมิราคา คุณระบุความยาวสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งหรือสองค่า จากนั้นคุณจะต้องเลือกจำนวนช่วงเวลาเพื่อแทนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าดังกล่าวอาจเป็นบวกหรือลบ ค่าลบจะแทนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายของแถบราคาจะทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลดลง ตรงกันข้ามค่าบวกจะเป็นตัวกำหนดราคา คุณอาจวางซ้อนทับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนแผนภูมิแท่งหรือแสดงแยกกัน การศึกษานี้สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน คุณอาจใช้การศึกษาเพื่อลดแนวโน้มของข้อมูลในการประมาณวงจรสำหรับการแบ่งขั้นตอนและเป็นระบบการซื้อขายเฉลี่ยแบบเคลื่อนไหวโดยง่าย ดูหนังสือ Kaufmans และ Murphys สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การศึกษาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงพลัดถิ่น เมื่อการศึกษาปรากฏบนจอภาพของคุณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะถูกแทนที่โดยอัตโนมัติ - ย้ายไปทางขวาหรือซ้ายเหนือแผนภูมิราคา ค่าการแทนที่เป็นลบจะทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลดลงซึ่งสามารถใช้เพื่อกำหนดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ในแผนภูมิราคา ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รอบระยะเวลา 20 ที่มีการแทนที่ -10 เป็นศูนย์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนแผนภูมิราคา โปรดจำไว้ว่าคณิตศาสตร์ของแรงเฉลี่ยเคลื่อนที่จะติดตามหรือล่าช้ากับข้อมูลราคาที่เกิดขึ้นจริง คุณจะมีภาพที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สัมพันธ์กับราคาปัจจุบันในแผนภูมิ เมื่อใช้เทคนิคนี้คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าการศึกษาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่ได้มีประโยชน์มากในการค้นหาและประเมินรอบการทำงาน ตัวอย่างเช่นถ้ารอบที่คาดไว้คือ 28 งวดคุณจะระบุความยาวเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้ 28 ค่าการกระจัดเป็นครึ่งหนึ่งของค่านั้นหรือ -14 ลองมัน. เกิดอะไรขึ้นกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ้าคุณเปลี่ยนค่าการกระจัดเป็น 14 แทนที่จะเป็น -14 คุณสามารถใช้สัญญาณไขว้เฉลี่ยของสัญญาณซื้อแคร็กได้ อีกวิธีหนึ่งคือการใช้ราคาปิดที่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือคุณอาจใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่เป็นค่าประมาณของพื้นที่สนับสนุนหรือความต้านทานในแผนภูมิราคา โปรดดูการศึกษาเฉลี่ยเคลื่อนไหวสำหรับกฎการซื้อขายที่แนะนำ อย่างที่คุณเห็นมีหลายวิธีที่จะใช้การศึกษานี้ เพียง แต่ต้องใช้การทดลองเพียงเล็กน้อยในส่วนของคุณ พารามิเตอร์: Period1 (4) - จำนวนบาร์หรือช่วงเวลาที่ใช้สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แรก Displacement1 (9) - จำนวนช่วงเวลาที่จะเคลื่อนย้ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แรก ค่าอาจเป็นบวกหรือลบ ค่าลบจะแทนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายของแถบราคาในขณะที่ค่าบวกจะนำไปสู่แถบราคา ระยะเวลาที่ 2 (18) - จำนวนบาร์หรือช่วงเวลาที่ใช้สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สอง Displacement2 (14) - จำนวนช่วงเวลาที่จะเคลื่อนย้ายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สอง ค่าอาจเป็นบวกหรือลบ ค่าลบจะแทนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายของแถบราคาในขณะที่ค่าบวกจะนำไปสู่แถบราคา สูตรคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆจะถูกทำซ้ำด้านล่าง สูตรมีดังนี้ MAt (P1. Pn) n Mat เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำหรับงวดปัจจุบัน Pn คือราคาสำหรับช่วง nth n คือจำนวนงวด FuturesDaily คำนวณค่าเฉลี่ยของช่วง n ที่ผ่านมาและวางแผนจำนวนงวดที่ระบุโดยค่าการเคลื่อนที่ ค่าการแทนที่เป็นลบจะทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลดลงโดยเฉลี่ย (s) ไปทางซ้าย ค่าการกระจัดกระจายที่เป็นบวกทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (s) จะเลื่อนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปทางขวา วิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจในการศึกษาครั้งนี้คือการใช้งานและทดลองใช้งานก่อนที่คุณจะพยายามใช้เครื่องมือนี้ Oscillator ราคาลดลง (DPO) Detrended Price Oscillator (DPO) บทนำ Oscillator ราคาถูก (DPO) เป็นตัวบ่งชี้ที่ออกแบบมาเพื่อลบแนวโน้ม ราคาและช่วยให้สามารถระบุวงจรได้ง่ายขึ้น DPO ไม่ขยายไปจนถึงวันที่สุดท้ายเพราะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตามการจัดตำแหน่งให้สอดคล้องกับปัญหาล่าสุดไม่เป็นปัญหาเนื่องจาก DPO ไม่ใช่ออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม แทน DPO ใช้ในการระบุรอบการเพิ่มขึ้นของรอบและความยาวรอบการประมาณการ การคำนวณการเคลื่อนที่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ พิจารณาค่าเฉลี่ยการเคลื่อนไหวแบบง่าย 20 วันที่ชดเชย 11 วันไปทางซ้าย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยอยู่ที่ 10 วันและเฉลี่ยอยู่ที่ 9 วันหลังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในความเป็นจริงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้อยู่ระหว่างช่วงมองย้อนกลับ ประมาณครึ่งหนึ่งของราคาที่ใช้ในการคำนวณจะอยู่ทางขวาและครึ่งหนึ่งจะอยู่ทางซ้าย แผนภูมิ 1 แสดง SampP 500 ETF (SPY) ที่มี SMA 20 วัน (เส้นสีเขียว) และ 20 วัน SMA ชดเชย 11 วัน (เส้นสีชมพู) ค่าสิ้นสุดจะเหมือนกัน (106.84) แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวสีชมพูจะสิ้นสุดลงในวันที่ 27 ตุลาคมและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สีเขียวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 11 พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายของแผนภูมิ แจ้งให้ทราบว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ศูนย์กลาง (สีชมพู) ใกล้เคียงกับพล็อตที่แท้จริงมากขึ้น อะไรคือตัววัดค่า DPO (Oscillator Price Detrended Price Oscillator) วัดความแตกต่างระหว่างราคาในอดีตและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โปรดจำไว้ว่า DPO จะย้ายตัวเองไปทางซ้าย ตัวบ่งชี้จะแกว่งตัวเหนือศูนย์เนื่องจากราคาเคลื่อนตัวเหนือระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่ได้ แผนภูมิ 2 แสดง SampP 500 ETF (SPY) ที่มีการเคลื่อนที่เฉลี่ย 20 วัน - ย้าย - 11 วัน DPO 20 วันจะปรากฏในหน้าต่างตัวบ่งชี้ สังเกตว่า DPO เป็นบวกเมื่อราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่และเป็นลบเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่ได้ แม้ว่าตัวบ่งชี้นี้จะเป็นแบบคลาสสิก oscillator แต่ก็ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับสัญญาณโมเมนตัม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เคลื่อนที่ได้ถูกตั้งค่าไว้ในอดีตและนั่นคือเหตุผลที่ DPO แสดงในอดีต แม้จะมีการกระจัดนี้ยอดและเสด็จพระราชดำเนินของ DPO สามารถใช้เพื่อประเมินความยาวของรอบได้ DPO กรองแนวโน้มที่ยาวขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่รอบที่สั้นกว่า แผนภูมิ 3 แสดง Nasdaq 100 ETF (QQQQ) กับ DPO (20) ในหน้าต่างตัวบ่งชี้ เมื่อดูที่ยอดเขาและเสี้ยวเราจะเห็นรอบระยะเวลา 20 วันโดยมีระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนกันยายนต้นเดือนตุลาคมต้นเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนธันวาคม มีประมาณ 20 วันระหว่างระดับต่ำสุดเหล่านี้ รอบพลาดในต้นเดือนมกราคม การ Shift หรือไม่ Shift คุณสามารถแทนที่ Detectors Price Oscillator (DPO) ด้วยการเลื่อนแนวนอนไปทางขวา หากตั้งค่า DPO ไว้ที่ 20 ให้เปลี่ยนระยะเวลา 11 ครั้งเพื่อกำหนดให้สอดคล้องกับราคาล่าสุด หมายเลขรางนี้มาจากสูตรที่ด้านบน (202 1) 11 ขณะที่การขยับอาจดูเหมือนเป็นความคิดที่ดี แต่จริงๆแล้วมันไม่สามารถเอาชนะจุดประสงค์ของตัวบ่งชี้นี้ซึ่งก็คือการระบุวงจร แม้จะมีการกระจัดเป็นบวกความผันผวนของ DPO ไม่สามารถแข่งขันได้ดีกับราคา ในตัวอย่างด้านล่างค่าสุดท้ายสำหรับ DPO (20,11) ยังคงอิงตามการปิด 11 วันที่ผ่านมาและค่าของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สังเกตเห็นว่า DPO พลิกกลับเป็นลบเนื่องจากราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ศูนย์กลาง 11 วันที่ผ่านมา (กล่องสีส้ม) DPO ไม่ตรงกับการกระทำของราคาในปัจจุบัน ในทางตรงกันข้ามกับ DPO ราคาในช่วง 12 วันที่ผ่านมาต่ำกว่า EMA 20 วัน ออสซิลเลเตอร์ราคาร้อยละ (PPO) เหมาะสำหรับระบุระดับซื้อและขายมากเกินไป PPO (1,20,1) แสดงความแตกต่างระหว่างราคาปัจจุบันกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา 20 วันตามปกติ เงื่อนไขที่เกิดขึ้นเมื่อราคาอยู่ห่างไกลจาก EMA 20 วันของพวกเขา ข้อสรุป Oscillator ราคา Detrended แสดงความแตกต่างระหว่างราคาที่ผ่านมาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆ ในทางตรงกันข้ามกับออสซิลเลเตอร์ราคาอื่น DPO ไม่ใช่ตัวบ่งชี้โมเมนตัม แต่ถูกออกแบบมาเพื่อระบุวงจรที่มียอดและราง รอบสามารถประมาณโดยการนับระยะเวลาระหว่างยอดหรือ troughs ผู้ใช้สามารถทดสอบกับการตั้งค่า DPO ที่สั้นและยาวขึ้นเพื่อหาข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด DPO และ SharpCharts Oscillator ราคาที่กำหนด (DPO) สามารถดูได้จากรายการตัวบ่งชี้ที่ SharpCharts พารามิเตอร์ดีฟอลต์คือ 20 งวด แต่สามารถปรับเปลี่ยนตามหาวัฏจักรได้ ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มพารามิเตอร์อื่นโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค เครื่องหมายจุลภาคบวกตัวเลขบวกจะเลื่อนตัวบ่งชี้ไปทางขวา DPO สามารถวางไว้ด้านบนด้านล่างหรือด้านหลังพล็อตราคา คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างสดของ Oscillator ราคาที่ถูก detrended สแกนเนอร์ที่แนะนำไม่เหมาะสำหรับการสแกนเนื่องจากตัวบ่งชี้จะขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ชดเชย DPO 20 วันมีความสัมพันธ์กับราคา 11 วันที่ผ่านมาซึ่งไม่เหมาะสำหรับการสแกน DPO ยังขึ้นอยู่กับระดับสัมบูรณ์และทำให้ยากสำหรับวัตถุประสงค์เปรียบเทียบ หุ้นทั้งหมด 100 หุ้นจะมีช่วงของ DPO ที่กว้างกว่าหุ้นจำนวน 20 หุ้น Google ซื้อขายกันในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ระดับ 590 เหรียญต่อหุ้นโดยมี DPO ประมาณ 21. อินเทลซื้อขายรอบ 20.5 ในต้นเดือนมกราคมโดยมี DPO ประมาณ 0.20 ซึ่งต่ำกว่ามาก DPO ลดลงเนื่องจาก Intel มีราคาที่ต่ำกว่า Google มาก การศึกษาเพิ่มเติมการวิเคราะห์ทางเทคนิค Charles Kirkpatrick amp Julie R. Dahlquist